Kvazar Choice — 2015 II этап. 2-я неделя. Итоги

Kvazar Choice — 2015 II этап. 2-я неделя. Итоги

1588
0
ПОДЕЛИТЬСЯ

Вторая неделя конкурса сумела продемонстрировать всё разнообразие и торговли, и психологии, но обо всём по очереди. И сегодня в наше поле зрения попали не по 3 счёта в каждой группе («лидеров» и «аутсайдеров»), а по 4. Почему? Об этом ниже.

Начнём с лидеров:

KC-2015_2W_4best
Лидер рейтинга не поменялся, это счёт  1752656. Было совершено всего 8 прибыльных сделок с общей доходностью +1,79%. Но задела первой недели хватило, чтобы остаться лидером рейтинга. Торговля была только на инструменте GERMAN.SEP5 (Germany 30). За две конкурсные недели средние прибыльные и убыточные сделки составляют 4954,41  и 1556,35 тиков соответственно.

На второе место переместился счёт 175728. Было совершено 44 сделки с общей доходностью +65,04%. Торговля ведётся только на EURUSD. За две конкурсные недели средние прибыльные и убыточные сделки составляют 91,2 и 122,7 пипсов соответственно.

На третье место переместился счёт 1752876, на котором было совершено 43 сделки с общей доходностью +25,01%. Торговля велась на парах с GBP, где подавляющее большинство сделок было на GBPAUD. За две конкурсные недели средние прибыльные и убыточные сделки составляют 66,5 и 78,2 пипсов соответственно.

Так почему на этой неделе тройка расширена до четвёрки счетов? Давайте более внимательно посмотрим на счёт 1752530: при зафиксированной прибыли в +52,47% есть незафиксированный убыток (просадка) в -25,86%. Т.е. даже если этот счёт по итогу попал бы в призёры, то уже сейчас понятно, что из призёров он был бы исключён по причине превышения максимальной просадки в 25%. Этот счёт — пример того, почему нельзя судить (в дальнейшем — принимать решение об инвестировании) только по цифрам доходности.

Четвёрка аутсайдеров тоже интересна, но по своему:

KC-2015_2W_4bad

Тройка «лидеров» (17525831752474 и 1752574) в этой группе потеряла почти весь депозит, а четвёртый счёт 1752501 при зафиксированном убытке -84,04% имеет плавающий убыток (просадку) на оставшиеся средства в 40,09%.

Подробно разбирать причины таких результатов нет необходимости, да и причин не так много в каждой ситуации, когда есть такой итоговый результат торговли — нарушение ММ и РМ.

Вопрос, который возникает при анализе аналогичных счетов, только один — какие мотивы двигают этими участниками конкурса? Ведь эти трейдеры претендовали на управление деньгами инвесторов.

На экваторе месячного конкурса имеем приблизительно одинаковое кол-во счетов как прибыльных, так и убыточных. Но итог второй недели торговли по условному портфелю из всех счетов конкурса был около -3,5%. Посмотрим, что принесёт нам третья неделя конкурса.